Можно заметить, что mysqldump вставляет в файл с дампом строчки с префиксом /*!.

Просто несколько примеров строк:

/*!50717 SELECT COUNT(*) INTO @rocksdb_has_p_s_session_variables FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'performance_schema' AND TABLE_NAME = 'session_variables' */;

/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;

Это MySQL комментарии. Если версия mySQL 5.05.03 и выше, тогда MySQL сервер выполнит запрос (SET NAMES utf8mb4). Для более низких версий - запрос выполнен не будет.

Вообще, синтаксис с магическими комментариями задокументирован в официальной документации MySQL Comments:

If you add a version number after the ! character, the syntax within the comment is executed only if the MySQL version is greater than or equal to the specified version number. 

Касательно проблемы ERROR 9006: ProxySQL Error: connection is locked to hostgroup 10 but trying to reach hostgroup 11

Смотреть на какой строке ошибка. В моем случае MySQL-кластеру 8-ой версии не нравились запросы касательно rocksd. Смотреть внимательно, MySQL говорит в какой строке проблма (например, at line 17)

Решением может быть принудительное удаление этих запросов перед тем, как разворачивать дамп из файла. Мне помогло удаление части комментариев вначале и конце дампа. Специальных опций, говорящих mysqldump не создавать такие комментарии в результирующем файле - не нашел.

Решение:

удалить "лишние" комментарии (SQL-запросы) в начале и конце SQL-дампа.